SISTEMA FUTURO IBEX

Resumen verano 2004 - Sistema Futuro Ibex

Presentamos a continuación un análisis exhaustivo de las operaciones realizadas por el Sistema Futuro Ibex durante los meses de julio y agosto de 2004.

En esta página podrá encontrar 2 gráficos:

el primero de ellos muestra la Evolución conjunta Futuro Ibex vs Sistema, en el que se puede apreciar el comportamiento de nuestra curva de resultados según el comportamiento del mercado, prestando especial atención al movimiento lateral de la primera quincena de julio, un escenario típicamente malo para los sistemas automáticos pero que paradójicamente pudimos rentabilizar al máximo en nuestra operativa.
en el segundo podrá ver indicadas sobre el gráfico intradiario del Ibex 35 con cada una de las señales operadas justo en el momento en el que se enviaron y operaron.

También hemos elaborado un cuadro resumen de las características de las operaciones (nº ops, series positivas/negativas, draw down, etc...) así como las estadísticas detalladas, operación por operación, de todas las operaciones realizadas este verano.

Evolución conjunta Futuro Ibex vs Sistema, verano 2004

Evolución intradiaria Futuro Ibex - Sistema (equity line) de 1/07/04 a 1/09/04

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Gráfico con las señales, verano 2004

Gráfico intradiario Futuro Ibex (1/07/04 - 1/09/04) con las señales generadas y su resultado en puntos.

Gráfico Futuro Ibex de 1/07/04 a 1/09/04, con las señales generadas

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Resumen global, verano 2004: (para 1 contrato de Futuro Ibex 35)

	JULIO 2004	AGOSTO 2004	VERANO 04 (JULIO + AGOSTO)
Puntos por contrato:	+500 ptos	+271 ptos	+771 ptos
Euros por contrato:	+5.000 €	+2.710 €	+7.710 €
Ptas. por contrato:	+831.930 Ptas.	+450.906 Ptas.	+1.282.836 Ptas.
Operaciones realizadas:	13	12	25
Operaciones Ganadoras:	10 (76,9%)	7 (58,3%)	17 (68,0)
Operaciones Perdedoras:	3 (23,1%)	5 (41,7%)	8 (32,0%)
Operaciones seguidas ganadas:	9	3	9
Operaciones seguidas perdidas:	3	2	3
Mejor Serie Positiva:	+638 ptos	+323 ptos	+823 ptos
Peor Serie Negativa:	-152 ptos	-100 ptos	-152 ptos

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Estadísticas detalladas de las operaciones, (julio + agosto 2004)

Tipo	Fecha C.	P. Compra	P. Venta	Fecha V.	Rdo. Ptos	Rdo. Ptas.	Acum. Ptas.	Ac. Ptos.
COMPRA	30/08/04	7900	7948	01/09/04	48	79,865 pta	1,282,836 pta	771
VENTA	27/08/04	7905	7850	26/08/04	-55	-91,512 pta	1,202,971 pta	723
VENTA	26/08/04	7850	7805	23/08/04	-45	-74,874 pta	1,294,483 pta	778
COMPRA	20/08/04	7700	7805	23/08/04	105	174,705 pta	1,369,357 pta	823
VENTA	20/08/04	7690	7765	19/08/04	75	124,790 pta	1,194,651 pta	718
COMPRA	18/08/04	7653	7765	19/08/04	112	186,352 pta	1,069,862 pta	643
VENTA	17/08/04	7696	7674	17/08/04	-22	-36,605 pta	883,510 pta	531
COMPRA	11/08/04	7638	7568	11/08/04	-70	-116,470 pta	920,115 pta	553
VENTA	11/08/04	7638	7660	10/08/04	22	36,605 pta	1,036,585 pta	623
COMPRA	04/08/04	7824	7806	04/08/04	-18	-29,949 pta	999,980 pta	601
VENTA	04/08/04	7824	7900	03/08/04	76	126,453 pta	1,029,929 pta	619
COMPRA	02/08/04	7857	7900	03/08/04	43	71,546 pta	903,476 pta	543
VENTA	02/08/04	7857	7871	29/07/04	14	23,294 pta	831,930 pta	500
VENTA	27/07/04	7833	7787	27/07/04	-46	-76,538 pta	808,636 pta	486
COMPRA	26/07/04	7755	7704	26/07/04	-51	-84,857 pta	885,174 pta	532
COMPRA	22/07/04	7934	7879	23/07/04	-55	-91,512 pta	970,030 pta	583
VENTA	22/07/04	7934	8049	21/07/04	115	191,344 pta	1,061,543 pta	638
COMPRA	19/07/04	7969	8049	21/07/04	80	133,109 pta	870,199 pta	523
COMPRA	14/07/04	7990	8006	16/07/04	16	26,622 pta	737,090 pta	443
VENTA	14/07/04	7990	8125	12/07/04	135	224,621 pta	710,468 pta	427
COMPRA	08/07/04	8008	8125	12/07/04	117	194,672 pta	485,847 pta	292
VENTA	08/07/04	8008	8062	07/07/04	54	89,848 pta	291,176 pta	175
COMPRA	06/07/04	8018	8062	07/07/04	44	73,210 pta	201,327 pta	121
VENTA	06/07/04	8018	8058	05/07/04	40	66,554 pta	128,117 pta	77
COMPRA	02/07/04	8021	8058	05/07/04	37	61,563 pta	61,563 pta	37

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Comentario de la Operativa

Hay muchas frases recurrentes en el mundo de los mercados financieros:

"con el vix por debajo de 20 se produce techo de mercado"
"año electoral americano es año alcista"
"la bolsa en verano mejor no tocarla"

Parece que por ser muy repetidas van a ser más ciertas, pero nada más lejos de la realidad. El tema del VIX ya fue tocado en un artículo de nuestra web (véase Atención al VIX), el dicho de los años electorales en USA lo trataremos próximamente y que la bolsa en verano es peligrosa es cierto, pero no más que el resto del año.

Para afirmar tal situación se basan en que el menor número de agentes que operan en los mercados hace que los precios sean mucho más sensibles ante las órdenes de compra o de venta y así las fluctuaciones sean mayores, incrementándose de tal modo la volatilidad y cayendo en las manos de los cuidadores. No seamos tan necios, la bolsa es manipulada siempre, en verano y en invierno, los precios no se mueven, "los mueven", y no pretendemos luchar contra molinos de viento, mejor intentar operar sabiendo que ellos están ahí.

Una vez sentadas estas bases nos dará igual el momento del año en el que operar, pues siempre lo veremos complicado y nunca tendremos la bola de cristal encima de la mesa, esto es un juego de probabilidades y ante ello presentaremos nuestros sistemas como herramienta de trabajo.

De tal modo en www.SentimientoBursatil.com hemos podido comprobar como rentabilizar un verano de lo más jugoso, en el que se han dado los tres escenarios básicos que podemos encontrar:

Movimiento lateral
Movimiento bajista
Movimiento alcista

Hemos podido observar en el gráfico de señales como en un primer momento el mercado se comportó de un modo anodino y lateral, destructor por naturaleza al pegar bandazos arriba y abajo pero dentro de un lateral de unos 100 puntos aproximadamente, y sin embargo nuestro sistema de especulación se adaptó a tal periodo de manera casi perfecta comprando en mínimos y vendiendo en máximos hasta completar una racha de nueve operaciones consecutivas cerradas en positivo. Tras ese periodo lateral han venido de modo consecutivo un movimiento continuado a la baja y un fuerte rebote en el que también podemos estar contentos con el comportamiento positivo de nuestra operativa.

En resumen entre los meses JULIO y AGOSTO se han alcanzado 771 puntos de beneficio por contrato, es decir, una rentabilidad en 2 meses cercana al 10% sobre el nominal del contrato, o bien del 128,5% sobre garantías. Rentabilidad que es mejor valorado si miramos que el Futuro del Ibex en este mismo período ha bajado -123 puntos, un diferencial positivo frente al "buy and hold" (comprar y mantener) de la nada despreciable cifra de 894 puntos.

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